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モンテカルロ法

 

よみ方

もんてかるろほう

英 語

Monte Carlo method

説 明

シミュレーションを乱数を用いて行う方法の総称。n次元の多重積分
I\!\! = \!\!\int_0^1\!\!\! \int_0^1\!\!\! \cdot\cdot\!\! \int_0^1f(x_1, x_2,\!\cdot\cdot,x_n)dx_1dx_2\cdot\cdot\, dx_n
を計算する例を示す。n個の[0, 1]の一様乱数を発生させ、それを座標とするn次元空間内の点で関数fの値f_iを求める。同じことをN回繰り返し、f_iの平均値
\langle f_i\rangle=\sum_{i=1}^N \frac{f_i}{N}
を求めればIの近似値が得られる。Nの値を大きくするほど精度が高まる。

2018年04月24日更新

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